TRABALHOS PUBLICADOS

@inproceedings{Renato2014valorb,

title = {Mensura\c{c}\~{a}o do Risco em Investimentos em Defesa Aeroespacial: uma Abordagem do Valor em Risco},

author = {Renato Cesar Sato and Newton Hirata and Graziela Tiemy Kajita},

url = {https://www.sige.ita.br/edicoes-anteriores/2014/st/ST_4_2.pdf},

year  = {2014},

date = {2014-01-01},

booktitle = {Simp\'{o}sio de Aplica\c{c}\~{o}es Operacionais em \'{A}reas de Defesa 2014 (SIGE2014)},

abstract = {As medidas de avalia\c{c}\~{a}o do risco de investimentos s\~{a}o utilizadas regularmente nos mercados financeiros. A medida considerada padr\~{a}o para esse tipo de avalia\c{c}\~{a}o \'{e} o valor em risco, VaR. Nesse trabalho apresentamos a aplica\c{c}\~{a}o dessa medida para avaliar o risco de investimentos em uma carteira composta por a\c{c}\~{o}es de empresas do setor aeroespacial. Realizamos tamb\'{e}m a mesma estima\c{c}\~{a}o utilizando a carteira padr\~{a}o do mercado S\&P500. Parte dos produtos e servi\c{c}os do setor de defesa aeroespacial s\~{a}o oriundos de empresas de natureza privada que possuem contratos com governos. Essas empresas dependem da capta\c{c}\~{a}o de recursos para garantir sua expans\~{a}o, e parte desses recursos s\~{a}o provenientes de investidores. As tomadas de decis\~{a}o de investimentos s\~{a}o, portanto, repletas de incertezas e riscos e essa mensura\c{c}\~{a}o possui valor estrat\'{e}gico para todos os atores envolvidos em projetos de defesa.},

keywords = {mercado de defesa, valor em risco},

pubstate = {published},

tppubtype = {inproceedings}

}